Det vill du egentligen inte göra när du programmerar Java, eftersom att du förlorar plattformsoberoendet då. Men det går. Ta i så fall en titt på http://www.excelsior-usa.com/jet.html
Annars kan andra köra koden genom att ladda ner en JRE från http://java.sun.com - mycket smidigt och enkelt, finns för alla plattformar och du kan då flytta dina applikationer överallt utan att behöva ändra något i koden.
Om målet är att andra ska kunna köra ditt program så rekommenderar jag starkt installationsprogrammet InstallAnywhere. Det finns en gratisvariant som är ruggigt smidigt för att distribuera java apps till windows, linux (och unix?) o mac.
Jepp, jag håller med Aleph_One, InstallAnywhere är jävligt smidigt om man vill distribuera sitt program. Utan krångel så kan användarna installera och köra programmet på de flesta operativ.