Det finns många sätt att göra det.
Både på "riktiga" sätt och enkla sätt.
Antingen bygger du ett simpelt PHP / ASP script för det, eller så använder du ett aningen osäkrare metod med Javascript.
Mitt tips är att göra det med .htacces, se länk nedan:
http://www.elated.com/articles/password-protecting-your-pages-with-htaccess/