Utan att ha sett din kod, så kan jag tänka mig två möjligheter.
1. Du försöker inkludera med absolut sökväg.
I såfall får du ändra include_path i din php.ini till:
include_path=".;h:\;c:\php4\pear"
2. Du har inkluderat filen adodb.inc.php i en fil i en annan katalog, och sökvägen till adodb-mysql.inc.php utgår från den katalog som adodb.inc.php ligger i.
PHP inkluderar först filen och kör sedan koden, och då försöker PHP inkludera adodb-mysql.inc.php i det skript som först inkluderade adodb.inc.php.
Kanske lite oklart uttryckt. :)
Ska du använda adodb.inc.php i flera olika kataloger så är lösningen då att göra ändringen av php.ini som jag beskrev i punkt 1 samt inkludera med absolut sökväg.