det är ganska många olika saker som kan bli lite fel, och när du inte har skrivit något särskilt om vad det är som krånglar blir det ännu mer problematiskt att hjälpa dig.
phptriad installerar apache/php/mysql automagiskt och konfigurerar det åt dig. mycket bra för nybörjaren som vill börja progga lite php.
går att ladda ner t.ex här.
edit:
oj...nu såg jag att det var mysql som krånglade (RTFP?).
hmm... har du kollat så att mysql har startat? om inte servicen är igång kan den ju inte ansluta till databasen.
i mysql-katalogen/bin finns det lite .exe-filer. skulle tro att du skall köra mysqld-nt.exe alternativt winmysqladmin.exe (tror den heter så).