Det beror på att IE sköter autentieringen i bakgrunden när den pratar med IIS. Detta klarar dock inte NS (protokollet som IE och IIS använder är MS-utvecklat, och stödjs bara av IIS och IE), så du måste tillåta "basic authentication" för att det skall fungera i NS. Det ändrar du i MMC.
Eller så sätter du rättigheterna på filerna så att IIS anomyma användare har rätt att läsa filerna, för det verkar som om det är det som orsakar felmeddelandet (om inte, så är antagligen "anonymous access" avaktiverad i IIS).