Finns det flera sätt att koppla C# till en databas? Vilket är bäst?

Kan ha missuppfattat det men finns det flera sätt att koppla C # till en databas. Har sett att man kopplar till en mdf fil där man från skickar frågor för att hämta information. Har även sätt att man kopplar till ms sql Server med lösenord och användarnamn. Har också sett att man gör databasen direkt i visual studio i stället för sql Server. Eller är det typ samma? Vilket är bästa sättet? Någon som har länk eller tips på det bästa / rekommenderade sätter att koppla sitt program till en databas och spara samt hämta information.