Ja, du behöver nån form av en lokal webbserver. Man ska helst ha en lokal miljö som man utvecklar mot och en sen bara ladda upp det som ska användas i "produktion", dvs inga halvfärdiga skript online.
Vad händer då? Om du ser något i stil med "Hello the world of Wamp!" så är det bara att köra. Lägg en valfri phpfil i din htdocs mapp eller vad den kan tänkas heta i Wamp och kör filen.