Du måste skapa den. Du behöver en server som har MySQL installerat. I Access får man som du säger en fil innehållande datan, likt ett Exceldokument. Med MySQL fungerar det inte lika. Det finns grafiska gränssnitt för att hantera MySQL (vanligtvis phpMyAdmin), men det är endast ett webinterface som anropar MySQL-servern.
Har du laddat ned gratisscriptet lär det följt med en fil innehållandes informationen du behöver. Där finns kod för att skapa databasen, tabellerna och innehållet i dem.
Känner mig sjukt opedagogisk nu och som att det inte ger någon hjälp alls. Kan dock svara att det inte finns någon databas utan du måste skapa den. Har själv gått från ASP med Access till PHP med MySQL och minns att jag inte förstod ett skit av MySQL i början. Jag lärde mig helt enkelt genom att installera det lokalt och därefter sitta och skapa databaser och tabeller via en terminal att förstå strukturen.