Det har inte direkt med browsern att göra, PHP är ett serversides scriptspråk ungefär som ASP som enkelt sett kan "bygga" html-sidor på servern och skicka dom till browsern.
Det betyder att servern måste ha php installerat samt att servern ska känna igen filändelsen "php", om det inte är så, så skickas själva php sidan till browsern.
Browsern läser headern (en beskrivning av filen) som servern skickar, känner inte igen den, försöker då kolla vilket program den ska skicka filen med den filändelsen till, hittar iingen association, visar dig en ruta med "var vill du spara..."
Det är t ex därför du inte kan testa php sidor på din lokala maskin genom att dubbelklicka på dom, du måste ha en webserver installerad med php och surfa till sidan den vägen.
Dan