dg.Validating fungerar inte?

Jag har en datagrid. Jag försöker använda mig av Validating eventet. Det jag vill göra är att man inte skall få stega igenom datagriden om jag kör e.Cancel = True eftersom det då är något som är fel. Men det struntar min DG i. Jag har CausesValidation satt till True.

Private Sub dg_Validating(ByVal sender As Object, ByVal e As System.ComponentModel.CancelEventArgs) Handles dg.Validating
    e.Cancel = True
End Sub

Vad göra? Jag vill inte att den skall byta rad, eller kolumn när lämnar column/rad eftersom e.Cancel = True...