Hehe, jag fick ett felmeddelande när jag försökte posta detta inlägget:
Detta är en förbjuden åtgärd. Du ombedes att ändra förekomsten av ,cookie i ditt inlägg.
Hmm... 
Jag har varit tvungen att byta ut en punkt "." framför ordet cookie till ett kommatecken "," men en det ska naturligtvis vara en punkt egentligen.
Ett par exempel, först en enkel session:
Session["minSession"] = minSträng;
//Du kan självklart lägga till, ta bort, räkna, sätta tid osv på sessionen och slutligen stänga den:
Session.Abandon["minSession"];
Cookies kan du använda så här:
//Instansiera en ny cookie
httpCookie myCookie = new HttpCookie("Kakan");
//Lägger till en variabel med ett värde i min cookie
myCookie.Values.Add("variabelnamn", "kakvärde");
//Sätt hur länge den ska ligga kvar
myCookie.Expires = new System.DateTime(2002,12,31);
//Lägger upp kakan hos användaren
Response.AppendCookie(myCookie);
Sen om du ska hämta kakan så gör du så här:
HttpCookie myCookie = Request,Cookies["Kakan"];
string kakSträng = myCookie.Values["variabelnamn"];