MyDatagrid.Columns["tråkigtnamn"].HeaderText = "EttMycketBättreDynamisktNamn";
Borde se ut något åt det här hållet. Om inte annat kanske det ger dig ideer till att lösa det själv 
Trådstart#1
Fler frågor. 
Om jag har en datagrid och exempelvis vill ange en headertext i en kolumn helt dynamiskt och fristående från databasen, exempelvis med en label... hur gör jag då?
Om jag lägger in en label i headertexten i en datagrid så hittar den inte labeln... antagligen för att en kontroll inte kan ligga i en annan kontroll. Går det att lösa detta på nåt annat sätt?