Tror inte det påverkar prestandan ngt särskilt.... Säkerheten är väl lika god som när du inte inkluderar en fil med databaskopplingen så länge den är en .asp-fil.
Själv tycker jag att det är smidigast att inkludera kopplingen, då jag slipper ändra om jag ex.v. bytte server eler annat...
Kör p include!